Книга
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
-
Авторы:
- Израйлевич Сергей Цудикман Вадим
-
Серия:
-
Жанр:
- Трейдинг Финансовые инструменты
-
ISBN:
- 9785961446746
-
Возрастное ограничение:
- 1+
-
Язык:
- Русский
-
Город:
- Москва
-
Издательство:
- Альпина Паблишер
-
Год:
- 2017
Цены
Описание
Книга "Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий" представляет собой уникальное руководство для тех, кто интересуется автоматизированной торговлей на финансовых рынках. Авторы Израйлевич Сергей и Цудикман Вадим сфокусировались на опционах как фундаментальных инструментах, предлагая читателям новые логические и количественные методы.
Книга охватывает все этапы создания автоматизированных торговых систем, специализированных на использовании опционов. Она предлагает инструкции по созданию и формализации стратегий, оперирующих сложными опционными портфелями, а также методы оптимизации таких стратегий.
Особое внимание уделено динамической оценке рисков на уровне портфеля, что позволяет сбалансировать прибыль и риск. Книга также содержит шаг за шагом алгоритм тестирования стратегий, а также советы по подгонке результатов тестирования к историческим данным.
Это руководство ориентировано на профессионалов в области трейдинга, инвестирования и управления портфелем, уже знакомых с основами статистики, теории вероятностей и финансового анализа. "Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий" предлагает новый взгляд на автоматизированную торговлю опционами и может стать ценным ресурсом для тех, кто стремится улучшить свои навыки в этой области.
Отзывы
Книга теоретиков о торговле на рынке опционов. О том, как теоретически можно было бы торговать очень большим капиталом (т.к. надо очень много диверсифицироваться) на американском рынке опционов (т.е. книга нацелена, получается, на владельцев хедж-фондов). Работа очень похожа на докторскую диссертацию и по виду, и по содержанию. Бесконечная математика. И, как итог, – один (!) график доходности одной из стратегий (продажа опционов на SPY и хедж через VIX) за 2009-2011 год (т.е. 2008 год выкинут, что некорректно!). При этом, за 10 страниц до конца авторы сами делают вывод, что их опционные стратегии в любом случае будут заоптимизированы, т.к. имеют очень много степеней свободы, что, ИМХО, фактически означает неприменимость их подхода на практике. Та-дам.
Возможно, в их огромном труде есть практический смысл для крупного фонда, но для себя, как частного трейдера, я его не нашёл.
Книга норм. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества
Применить то, что написано в этой книге практически очень сложно. Авторы делят (умножают) одну кучу циферок на другую и пытаются представить результат как что-то нужное и полезное. Большую часть того, о чем говорят авторы можно представить следующим образом : «А еще есть вот такая штучка, и с ней можно сделать вот так: … А если добавить другую – то можно еще и вот так…!» В общем – ни о чем. Снотворное чтиво на один вечер.