 .  Rattle  R    
 


           .       , ,  ,       -.      Rattle      4 c       .  ,        4.





 

 Rattle  R    



 



 ,2019



ISBN978-5-4496-6305-4

     Ridero






Π?


    ,   4/5,      .

,          , ,  .     ,    ,    ()   ()    .     蠖   .

 ?

       ,     . Ѡ Rattle           , ,     ,     ,       R.

  R  Rattle   :      ,  ,  ,     R,     Rattle .

      Rattle (    R),    GUI   ,       R     .

 Rattle?

          R,         , ,    .   R ,  ,           .   R   ,         ,    R.

Rattle    R,      ,     .  R ,   Rattle.   Rattle   R,         . Ƞ   R.

   Rattle       ,             .

 Rattle (, 2009)       ,       R (R   , 2011).       Rattle R    .   Rattle  Ѡ ,  ,     ,  ,  .




 


   .

 1.      111.     ,         .     ,   Rattle       .       Rattle      .

 2.   Rattle   12.        Rattle,       .

 3.   Ratlle 1329.        Rattle. ʠ      ,      R,   Rattle.

        R MQL4  4  MetaQuotes Software Corp.          .    ,     ,     ,   .        https://yadi.sk/d/_pRbllwlHpxnMQ.




 


  R    䠖  . R    ,       .    R  ,    ,      ,  .

,   ,   3.1.1R  3.0.2r169 Rattle. Rattle   ,   ,  .   ,  ,   ,    .




 1.   



       .     ,         .

      Rattle,    Rattle ,      ,  ,    .

           ,   Rattle.         ,     Rattle,   , ,       .




1.





1.1. , , 


      : ,  .

    :   ? ,   :       ?   ,        젖   .

.      ,    R   forecast       ,     .  forecast       .

.         predict         .

        ,      .




1.2.   


     ,    ,    .

     :

       ;

          ;

 ,    :    ,   n  ,    .

1.2.1.  

,      (,  ,  ),    .   , ,     ,     .  ,     ,      .        ( , ),        . ,           ,    .

       ?    .    ,      .  ( )        .   ,      ,    .

       .       , ,   . ,         .   . ʠ,     ,   , ,        .    ,             ,           蠫.

1.2.2.  

  ,    ,       ,   .

   .      .

 :  ,       , ,   .  ,      .  1.3500 eurusd,  1.3550  , .

     蠫,    .   , ,    .     ,       .   ,    ,   !

,       ,      .    ,         蠫   ()  1 蠫-1.

   ,     ,    , ..   ,   ,  蠫 .     : 1, -1 蠫0.

 ,            , ,       ,  .      ,      .

        ,    ,        .

     ,         .

      ,   .   :        .

1.2.3.  

 ,  ,   ,    ,  ,  ,  ,     . ,  ,  ,    ,   ,         . ʠ      ,    .

    ,    .  ,       .  ,   ,        .

    .

1.2.4.   

     .

  頖   ,        (, RMSE).

  頖  ,   /   .

1.2.5.  

       .   ,       .   , ,      ,   ,         .

1.2.6. 

      :   ,       ,  .

  ,      ,  ,   .

  ,              .    ,     .      ,   .   ,    , , ,  ,   .

       :

   ;

  ;

  ( ,      );

 :     .




1.3. 


     ,           .  ,  ,  ,   ,  ࠖ     ,     .

 堖  ,    ,        .

     .

   堖     .      , ,  .   Rattle   .         :

.txt   ;

.csv   Excel;

.RData  R,    .

  蠖    ,  .   R  , ,      .

 ()   Rattle  ,  :






.1.1.  ,  Rattle



  (sample),  (observation), ,  (instance)    .  sample     ,  ,          .        .

   ,     ,            .

,  ,     ,       . .1.1  ,      .

,  ,  , ,  (response)     ,  .

Ӡ   ,       ,     ,  ,  .       .      ( )   (). ,   . Ӡ     .    eurusd  ᠖   0.52.0,          .      usdjpy         ,  eurusd.

 (categorical) ,     ,  ,   ,   . /,      .    .  ,    ,   (, )   () .       .

    ,    Weekdays ( ).    ,     ,    ,      .

 ,  ,     ⠖        .




1.4.   


      :

audit  ,    Rattle.

weather  ,    Rattle.

kot60_110101_131231_UE.txt

      :

  EURUSD;

 GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, USDCAD.

zz_1_5.RData

       ,       :

  ( ) ;

  ,  , EURUSD,  EURUSD, macd, macd (13), macd (26), macd (39),  macd (13), macd (26), macd (39)), RSI (14), RSI (21), RSI (28),  8 (RSI (14), RSI (21), RSI (28)), MA (13), MA (26), MA (52),  (MA (13), MA (26), MA (52)).

      .  zz_1_5.RData   R,      kot60_110101_131231_UE.txt




2.  



      ,     .     ,         . Ӡ       ;      .         ,     .          ,     .     ,   ,    .

       .  ,     ,    . ,   ,  .        .

         :      .      ,        . ,     (PLS)        (PCA).      , ,       .

,   ,      . ,        ,    .       ,     .           ,  ,  -  .

        .      ,      :

 ,   ;

 ,      ;

  ;

     (     ).

      :

     ,        ;

     ( ),        .

     . -,           . ,         .    ,      , ,      ,    .      ,     .

    頖  . , ,  ,         ( ).  ,          .

   ,        ?  :  . ,        .




2.1.   


      . Ӡ      ,      .            , , .    ,   .

2.1.1.  

       .         .       .  ,    ,       .         .          .  ,  PLS,   ,   .         ,       .

2.1.2.    

       蠖 .   ࠖ  ,   .  ,         . Ӡ          ( ),    ( ).

        ,         20,    .  ,      .      ,      .      ,     .  ,      ,    .

    .

  Rattle,  R,   Box-Cox (1964),     .      Rattle  ,  ,  .




2.2.   


    ,    .          .

2.2.1. ,   

     ,     .        .        .     ,  .         ,      .         ,     .

   ,    .        ,       ,   A  X,    Y,  ,      .            ,   .          .

    ,    ,       .

2.2.2.      (PCA)

       .    ,    ,        .  ,    ,       .           ; ,      ,    .           .

 PCA      .       ,    (PC),     .  PC     ,         . ,  PC  ,       ,     PC.

  PCA ,          ,  ,    ,  .   ,    ,     (,  ,  )    .         .

 PCA     ,     .    ,  PCA          ( ,    )     ( ,  ). ,   , PCA   ,    ,         .

 PCA    ,   ,      ,    .      ,     (,  EURUSD USDJPY),        EURUSD.  ,   PC    .  ,  ,  PCA       ,   ,        .

       .  , , ,   . ,   PCA           ,     PCA.    PCA    ,     .

   PCA  ,           .  PCA  ,   .          ,   PC     .   ,   ,  PLS,  ,    .

 PCA, PLS    .         .       PCA       ,    PLS  ,      ( ).  ,  PLS  ,     ,  ,        .  PLS            .   PLS     .

     ,    PCA.          ,  .        R:        .    95%     ,       .

             .    .    ,     -   .          ,        .




2.3.   


       ,    ,              .

   . ,       . Ƞ       .

 ,   .  ,  ,      .          :

    .  ,     ,    .

    ,   . ,      ,     .

       ,         .   .         ,    .

  頖     ,      ,    .                 .            . ,       .

  ,    , ,    蠖  . ,        PCA,  ,     .        ,     ,        .

      K- .           .




2.4.  


      . -,         . -,     ,  ,       .                . -,        .          /    .

2.4.1.   

    ,        .         ( ).

          ,       PCA    . ,        ,        .

,       . -,      ,    .      ,   ,     ,  ,   .

Ӡ            .           ,    ,     (VIF),    .          :      ,        ,   ,     .

        .




2.5.  


  ,       ,        . ,    7 ( 5,   ).

     7 ,      .      .        .




2.6.  


      :

   ;

   .

              . ,   RSI,       .     4,        1,2,34,   14   .            .

    ,        ,          .          .

,   PCA (PLS)       .         .      ,     , -     ,   , , 95% .           .




2.6. R


  ,         .

  ,   ,   .      ,    ,  .

     ,     ,    .

		skewness (e1071)

 ()


		boxcox (MASS)

 Box-Cox.  ?,  .


		BoxCoxTrans (caret)

 Box-Cox  


		prcomp

   ()


		preProcess (caret)

 


		cor




		findCorrelation

  ,    -  


		dummyVars (caret)



  





3.  



      ;     .          .    .            .

 ( )         .      :        ,     ,  ,        ,   ,    .

ʠ,    .      ,     .     ,      ,           ,   .

     .




3.1.  


  ,        ,     ,    ,     .              .  ,  , ,       .

,               ,     .

     :   , ,    5%.    10%  !

            .




3.2.  


Ӡ    ,      . ,   K-    K       .

 :    .             ,               .       ,     ,     .

    ,  ,   .        ,       .

     .  ,      ,     ,       ,    .

       ,       .  -   ,        .       ,    .

    ,        ,      .           ,       .               ,       .

  ,         .   ,    ,   .

   ,   , ,   .

           .         ,        ,       ( ,  ).




3.3.  


,           ,    :  .

    :

   ;

  ;

   ;

  ;

     (  ROC, ..).

    ,   ,           . ,     ,       , ,       .       ,    ,            .

 ,  ,   ,    .    ,   -,     ,    .       ,       ,       .     ,       .

              .          .

           ,     .   ,  ,        .         ,  ,            .

     ,         (  ).  ,    ,     .   ,    ;      (, ,  ),     .

,       . ,   .         .           .   ,    .      .        , ,      .         .  ,    ,     .      ,         ( ,     ).




3.4.  


       :      ,   ,    .    ,    .      ,     .       .

3.4.1. k- -

    k    .         (  ). -          .      ,     -  .    K-  (   ),        .

     k- ,      .   ,  ,    .

 ,     (LOOCV),   ,  k   .   ,     -   ,    k  -. ,  k-     . ,  10-      , 50 -     .

 k   5 10,    .  k  ,          .    ,     ( ,    k = 10,   k = 5).    堖      .

       ( ,   ).       (,   ),    .  ,          (   ,    ). k-          ,  ,   .  ,      ,      .

Ѡ     k   .   LOOCV     ,         ,     ,       .

3.4.2.    /

    /     ,      -.          .  ,   ,   .

  .         . ,         25,         .            ( 50200).     ,     ;   ,         .

3.4.3. 

    ,  .  , ,  ,      ,       .      .         ,       .        .                .




3.5. R


  ,         .

  ,   ,   .      ,    ,  .

     ,         .



		sample

   


		createDataPartition (caret)

    


		maxdissim (caret)

   ,    .


		createDataPartition (caret)



    




		createDataPartition (caret)

       times


		createResamples (caret)

 


		createFolds (caret)

 k-  


		createMultiFolds (caret)



   





4. 





4.1.   


 ,   ,        .      ,    .     ,     .   ,   ,        .

  ,        蠖    (MSE).  ࠖ   ,       .   (MSE)       . RMSE    MSE.       ()  ,         .

  ࠖ  ,    R


.           .  ,  R


,  0.75, ,        .       ,              .

  ,  R


   .  ,      ,  ,  ,         . , ,       4.2.  RMSE    1,  R


  76%.          RMSE,     ,    . ,      3,  R


67%.

         .      ,   .         ,      .        (   ) ,      .         ,      .        .




4.2.   


    ,   ,     .

      ,           .   (MSE)      ,    .

       .

      ,           ,       .             .

          ,     . -,   ,        . ,      ,         . Ѡ        .        (,   ,    ),         ,         .            .




4.3.   


        ,     (,  ).         .

   ,    .               .    :  ,    (SVM) K-  (KNN).     . -    .

4.3.1. 

 蠖     ,    .     (PLS),       (      ).   蠖    .

               .     ,   (,         ).     ,       .

 ,           -    .        .

        .         ,         . ,         .

     ,     ,   ;  ,  ,        .         ,   ,    .         .  ,   ,             .   




  .


   .

   ,     (https://www.litres.ru/aleksandr-fomenko/predskazyvaem-trendy-s-rattle-i-r-v-mir-modeley-klassifi/)  .

      Visa, MasterCard, Maestro,    ,   ,     ,  PayPal, WebMoney, ., QIWI ,       .


